PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBY.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBY.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBY.DE (State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SYBY.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBY.DE returned 1.99%/yr vs 7.51%/yr for SPYW.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SYBY.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBY.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBY.DE показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции SYBY.DE уступали акциям SPYW.DE по среднегодовой доходности: 1.99% против 7.51% соответственно.

SYBY.DE

1 день
0.56%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
2.53%
С начала года
4.10%
1 год
4.95%
3 года*
3.04%
5 лет*
1.08%
10 лет*
1.99%

SPYW.DE

1 день
0.87%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
9.41%
С начала года
10.61%
1 год
15.26%
3 года*
15.40%
5 лет*
9.12%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBY.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBY.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)		4.10%-5.00%7.62%-0.07%-7.04%14.66%1.22%11.32%3.18%-9.26%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		10.61%20.21%8.31%17.92%-11.22%14.38%-11.88%23.33%-8.56%11.23%

Correlation

The correlation between SYBY.DE and SPYW.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SYBY.DE:
SYBY.DE с UINF.DESYBY.DE с E15H.DESYBY.DE с XEIN.DESYBY.DE с CBUL.DESYBY.DE с IBC5.DESYBY.DE с IS3V.DESYBY.DE с IBCI.DE
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Доходность на риск

SYBY.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBY.DE
Ранг доходности на риск SYBY.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBY.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBY.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBY.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBY.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBY.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBY.DESPYW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.43

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
1.99

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.90

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.34

6.36

-3.02

SYBY.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBY.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBY.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBY.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка SYBY.DE за все время составила -16.23%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBY.DE и SPYW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBY.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.23%

-38.67%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-7.99%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.80%

-11.64%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

-23.99%

+8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.84%

-38.67%

+22.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

0.00%

-7.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-5.57%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.39%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBY.DE и SPYW.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) составляет 1.33%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что SYBY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBY.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

2.45%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

8.93%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

10.66%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

13.25%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

14.59%

-6.59%

Сравнение комиссий SYBY.DE и SPYW.DE

SYBY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBY.DE и SPYW.DE

Дивидендная доходность SYBY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SPYW.DE в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.43%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%
SYBY.DE
State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)		4.35%3.65%3.92%4.33%7.80%3.17%0.81%1.79%2.79%1.92%1.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBY.DE and SPYW.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.

SYBY.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SPYW.DE is Europe Equities. SYBY.DE tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.05% for SYBY.DE and 0.30% for SPYW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBY.DE и SPYW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор