Сравнение SYBW.DE с IS05.DE
SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) and IS05.DE (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)) are both Government Bonds funds - SYBW.DE tracks the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index while IS05.DE tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBW.DE returned 1.29%/yr vs -4.37%/yr for IS05.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SYBW.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for IS05.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBW.DE и IS05.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBW.DE показывает доходность 3.77%, что значительно выше, чем у IS05.DE с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции SYBW.DE превзошли акции IS05.DE по среднегодовой доходности: 1.29% против -4.37% соответственно.
SYBW.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.77%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.29%
IS05.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- -2.29%
- С начала года
- -1.07%
- 1 год
- -4.44%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- -4.37%
Сравнение доходности по годам SYBW.DE и IS05.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBW.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | 3.77% | -6.50% | 9.98% | 0.49% | 2.02% | 7.59% | -6.16% | 5.97% | 6.10% | -11.87% |
IS05.DE iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | -1.07% | -10.87% | -5.27% | 8.12% | -36.40% | -8.01% | 10.93% | 19.50% | 0.75% | -1.71% |
Correlation
The correlation between SYBW.DE and IS05.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2015 г. | 0.03 |
The correlation between SYBW.DE and IS05.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBW.DE vs. IS05.DE — Ранг доходности на риск
SYBW.DE
IS05.DE
Сравнение SYBW.DE c IS05.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBW.DE | IS05.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.64 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -1.13 | +4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBW.DE и IS05.DE
Максимальная просадка SYBW.DE за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки IS05.DE в -49.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBW.DE и IS05.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBW.DE | IS05.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.24% | -49.20% | +20.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -6.87% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -18.96% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.61% | -46.31% | +33.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.37% | -49.20% | +28.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -48.34% | +43.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -21.84% | +12.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.91% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBW.DE и IS05.DE
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) составляет 1.12%, в то время как у iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что SYBW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS05.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBW.DE | IS05.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 3.05% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 7.58% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 10.25% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.16% | 15.59% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.47% | 15.45% | -4.98% |
Сравнение комиссий SYBW.DE и IS05.DE
SYBW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IS05.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBW.DE и IS05.DE
Дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности IS05.DE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS05.DE iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 3.63% | 3.45% | 2.94% | 2.10% | 0.91% | 0.22% | 0.29% | 0.75% | 1.14% | 1.04% | 1.00% | 1.03% |
SYBW.DE State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) | 3.82% | 4.34% | 3.98% | 3.01% | 0.64% | 0.54% | 1.91% | 2.03% | 1.33% | 1.05% | 0.68% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
SYBW.DE and IS05.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IS05.DE.
SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while IS05.DE tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SYBW.DE and 0.15% for IS05.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBW.DE и IS05.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор