PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBV.DE с X03B.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBV.DE с X03B.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SYBV.DE tracks the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBV.DE returned -2.07%/yr vs 0.22%/yr for X03B.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SYBV.DE и X03B.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBV.DE показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у X03B.DE с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции SYBV.DE уступали акциям X03B.DE по среднегодовой доходности: -2.07% против 0.22% соответственно.

SYBV.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-1.68%
С начала года
-0.78%
1 год
-1.03%
3 года*
0.10%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-2.07%

X03B.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
0.02%
С начала года
0.12%
1 год
0.73%
3 года*
2.65%
5 лет*
0.70%
10 лет*
0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBV.DE и X03B.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.78%-3.55%-0.53%9.88%-32.00%-6.75%10.69%15.42%2.38%-0.74%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.12%2.25%3.05%3.36%-4.65%-0.78%-0.13%0.14%-0.34%-0.48%

Correlation

The correlation between SYBV.DE and X03B.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.67

The correlation between SYBV.DE and X03B.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBV.DE:
SYBV.DE с EIB3.DESYBV.DE с PR1R.DESYBV.DE с IS0P.DESYBV.DE с SYB4.DESYBV.DE с SYBG.DESYBV.DE с SPY5.DESYBV.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с X03B.DE:
X03B.DE с EGV3.DEX03B.DE с SPFB.DEX03B.DE с VECA.DEX03B.DE с IS04.DEX03B.DE с MTDD.DEX03B.DE с JE13.DEX03B.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

SYBV.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBV.DE
Ранг доходности на риск SYBV.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBV.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
X03B.DE
Ранг доходности на риск X03B.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03B.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03B.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03B.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03B.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03B.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBV.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBV.DEX03B.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.55

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.80

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.11

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.57

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

1.75

-2.14

SYBV.DE vs. X03B.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBV.DE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа X03B.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBV.DE и X03B.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBV.DE и X03B.DE

Максимальная просадка SYBV.DE за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBV.DE и X03B.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBV.DEX03B.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.94%

-6.78%

-34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-1.28%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-1.28%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-5.67%

-33.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.94%

-6.73%

-34.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.24%

-0.45%

-33.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-1.17%

-15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.42%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBV.DE и X03B.DE

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что SYBV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBV.DEX03B.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

0.37%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

1.25%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

1.32%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

1.64%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

1.33%

+9.09%

Сравнение комиссий SYBV.DE и X03B.DE

И SYBV.DE, и X03B.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBV.DE и X03B.DE

Дивидендная доходность SYBV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности X03B.DE в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		3.41%3.31%2.82%2.01%0.89%0.51%0.76%1.23%1.34%1.47%0.59%0.00%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.53%1.39%0.98%0.28%0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.66%

Часто задаваемые вопросы

SYBV.DE and X03B.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBV.DE and X03B.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBV.DE и X03B.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор