PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBV.DE с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBV.DE с VGEA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBV.DE (State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - SYBV.DE tracks the Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBV.DE returned -7.05%/yr vs -2.58%/yr for VGEA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SYBV.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBV.DE и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBV.DE показывает доходность -0.78%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью -0.33%.

SYBV.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
-1.68%
С начала года
-0.78%
1 год
-1.03%
3 года*
0.10%
5 лет*
-7.05%
10 лет*
-2.07%

VGEA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-0.75%
С начала года
-0.33%
1 год
0.08%
3 года*
2.02%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBV.DE и VGEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		-0.78%-3.55%-0.53%9.88%-32.00%-6.75%10.69%13.72%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		-0.33%0.67%1.54%6.93%-18.29%-3.31%4.79%5.96%

Correlation

The correlation between SYBV.DE and VGEA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.96

The correlation between SYBV.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с SYBV.DE:
SYBV.DE с EIB3.DESYBV.DE с PR1R.DESYBV.DE с IS0P.DESYBV.DE с SYB4.DESYBV.DE с SYBG.DESYBV.DE с SPY5.DESYBV.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP

Доходность на риск

SYBV.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBV.DE
Ранг доходности на риск SYBV.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBV.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBV.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBV.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBV.DEVGEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.02

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
0.06

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

0.02

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

0.06

-0.45

SYBV.DE vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBV.DE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VGEA.DE равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBV.DE и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBV.DE и VGEA.DE

Максимальная просадка SYBV.DE за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки VGEA.DE в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBV.DE и VGEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBV.DEVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.94%

-22.35%

-18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-3.47%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-3.92%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.22%

-21.48%

-17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.24%

-14.28%

-19.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-10.38%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.42%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBV.DE и VGEA.DE

State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) (SYBV.DE) имеет более высокую волатильность в 2.14% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SYBV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBV.DEVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

1.10%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

3.68%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.01%

4.41%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

6.40%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

5.91%

+4.51%

Сравнение комиссий SYBV.DE и VGEA.DE

SYBV.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBV.DE и VGEA.DE

Дивидендная доходность SYBV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBV.DE
State Street SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)		3.41%3.31%2.82%2.01%0.89%0.51%0.76%1.23%1.34%1.47%0.59%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SYBV.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SYBV.DE.

SYBV.DE tracks Bloomberg Euro 10+ Year Treasury Bond Index, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SYBV.DE and 0.07% for VGEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBV.DE и VGEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор