PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBT.DE с XUTD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBT.DE с XUTD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and XUTD.DE (Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury while XUTD.DE tracks the iBoxx USD Treasuries Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBT.DE returned 0.45%/yr vs 0.46%/yr for XUTD.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SYBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for XUTD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBT.DE и XUTD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYBT.DE показывает доходность 4.06%, а XUTD.DE немного ниже – 3.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYBT.DE имеют среднегодовую доходность 0.45%, а акции XUTD.DE немного впереди с 0.46%.

SYBT.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
3.09%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.35%
1 год
5.87%
3 года*
1.67%
5 лет*
0.63%
10 лет*
0.45%

XUTD.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
3.16%
С начала года
3.91%
6 месяцев
4.35%
1 год
5.89%
3 года*
1.65%
5 лет*
0.60%
10 лет*
0.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBT.DE и XUTD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		4.06%-5.47%6.40%0.26%-7.00%5.72%-1.94%9.55%5.29%-10.13%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.91%-5.36%6.37%0.41%-7.34%5.70%-1.66%9.77%4.36%-9.23%

Correlation

The correlation between SYBT.DE and XUTD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г.

0.95

The correlation between SYBT.DE and XUTD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с XUTD.DE:
XUTD.DE с VOOXUTD.DE с SPYXUTD.DE с BNDXUTD.DE с WTEC.LXUTD.DE с CEMF.DEXUTD.DE с IUIT.LXUTD.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

SYBT.DE vs. XUTD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XUTD.DE
Ранг доходности на риск XUTD.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUTD.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUTD.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUTD.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUTD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBT.DE c XUTD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBT.DEXUTD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.05

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.57

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.50

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

3.88

-0.08

SYBT.DE vs. XUTD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBT.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUTD.DE равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBT.DE и XUTD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBT.DE и XUTD.DE

Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -32.76%, что больше максимальной просадки XUTD.DE в -18.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и XUTD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBT.DEXUTD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.76%

-18.01%

-14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-3.92%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.02%

-11.06%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.07%

-13.06%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.66%

-18.01%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-10.96%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-9.37%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.52%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBT.DE и XUTD.DE

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D (XUTD.DE) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUTD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBT.DEXUTD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.47%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

3.94%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

5.60%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

8.15%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

7.96%

-0.37%

Сравнение комиссий SYBT.DE и XUTD.DE

SYBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUTD.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBT.DE и XUTD.DE

Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности XUTD.DE в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.51%3.70%2.92%2.21%1.31%0.92%1.98%2.11%1.58%1.66%1.29%1.25%
XUTD.DE
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D		3.37%3.43%3.53%2.45%1.97%3.26%1.18%1.46%1.26%1.50%1.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SYBT.DE and XUTD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XUTD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUTD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for SYBT.DE.

SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury, while XUTD.DE tracks iBoxx USD Treasuries Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SYBT.DE and 0.06% for XUTD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и XUTD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор