Сравнение SYBS.DE с XDWU.DE
SYBS.DE (SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SYBS.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Sterling Corporate Bond, while XDWU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBS.DE returned 0.83%/yr vs 8.32%/yr for XDWU.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SYBS.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWU.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBS.DE и XDWU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBS.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у XDWU.DE с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SYBS.DE уступали акциям XDWU.DE по среднегодовой доходности: 0.83% против 8.32% соответственно.
SYBS.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 0.83%
XDWU.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 8.32%
Сравнение доходности по годам SYBS.DE и XDWU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 0.57% | 1.99% | 6.23% | 11.12% | -23.36% | 4.01% | 2.32% | 17.52% | -4.06% | 0.65% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 5.92% | 11.38% | 19.82% | -3.19% | 2.23% | 19.80% | -4.88% | 25.27% | 6.79% | -0.21% |
Correlation
The correlation between SYBS.DE and XDWU.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBS.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск
SYBS.DE
XDWU.DE
Сравнение SYBS.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBS.DE | XDWU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.77 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 4.77 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBS.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.07 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.69 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.55 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.55 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок SYBS.DE и XDWU.DE
Максимальная просадка SYBS.DE за все время составила -32.66%, примерно равная максимальной просадке XDWU.DE в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBS.DE и XDWU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBS.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -33.61% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -7.30% | +3.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -12.68% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -23.26% | -9.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -33.61% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -7.22% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -6.99% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.71% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBS.DE и XDWU.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) составляет 2.82%, в то время как у Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SYBS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBS.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.08% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 10.09% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 12.09% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 14.12% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 15.16% | -5.27% |
Сравнение комиссий SYBS.DE и XDWU.DE
SYBS.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWU.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBS.DE и XDWU.DE
Дивидендная доходность SYBS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.50% | 4.03% | 3.29% | 2.97% | 2.21% | 2.49% | 2.40% | 2.75% | 3.14% | 3.40% | 3.54% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYBS.DE and XDWU.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBS.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBS.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWU.DE.
SYBS.DE is categorized as European Corporate Bonds, while XDWU.DE is Utilities Equities. SYBS.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond, while XDWU.DE tracks MSCI World/Utilities NR USD. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SYBS.DE and 0.25% for XDWU.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBS.DE и XDWU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор