Сравнение SYBS.DE с JREB.DE
SYBS.DE (SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF) and JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - SYBS.DE tracks the Bloomberg Sterling Corporate Bond while JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBS.DE returned -0.97%/yr vs 0.14%/yr for JREB.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBS.DE charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for JREB.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBS.DE и JREB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SYBS.DE на уровне 0.57% и JREB.DE на уровне 0.57%.
SYBS.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- -0.97%
- 10 лет*
- 0.83%
JREB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBS.DE и JREB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 0.57% | 1.99% | 6.23% | 11.12% | -23.36% | 4.01% | 2.32% | 17.52% | 0.23% |
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.57% | 3.18% | 4.24% | 7.63% | -13.23% | -1.04% | 2.29% | 6.17% | 0.12% |
Correlation
The correlation between SYBS.DE and JREB.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between SYBS.DE and JREB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBS.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск
SYBS.DE
JREB.DE
Сравнение SYBS.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBS.DE | JREB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.71 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 2.52 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBS.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.03 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SYBS.DE и JREB.DE
Максимальная просадка SYBS.DE за все время составила -32.66%, что больше максимальной просадки JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBS.DE и JREB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBS.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -17.22% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -2.83% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.54% | -2.83% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -17.22% | -15.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.77% | -0.76% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -5.02% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.80% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBS.DE и JREB.DE
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SYBS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBS.DE | JREB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.16% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 2.85% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 3.17% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 4.39% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 4.96% | +4.93% |
Сравнение комиссий SYBS.DE и JREB.DE
SYBS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBS.DE и JREB.DE
Дивидендная доходность SYBS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JREB.DE JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBS.DE SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.50% | 4.03% | 3.29% | 2.97% | 2.21% | 2.49% | 2.40% | 2.75% | 3.14% | 3.40% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
SYBS.DE and JREB.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for SYBS.DE.
SYBS.DE tracks Bloomberg Sterling Corporate Bond, while JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: State Street and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for SYBS.DE and 0.04% for JREB.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBS.DE и JREB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор