Сравнение SYBR.DE с XDCC.DE
SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and XDCC.DE (Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond while XDCC.DE tracks the Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBR.DE returned 3.21%/yr vs 1.04%/yr for XDCC.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SYBR.DE и XDCC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как XDCC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDCC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у XDCC.DE с доходностью 1.52%.
SYBR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.95%
XDCC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBR.DE и XDCC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.66% | -3.96% | 10.21% | 5.72% | -3.89% | 7.04% | -2.23% |
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 1.52% | -4.13% | 7.24% | 5.94% | -12.83% | 31.26% | -5.01% |
Correlation
The correlation between SYBR.DE and XDCC.DE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between SYBR.DE and XDCC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBR.DE vs. XDCC.DE — Ранг доходности на риск
SYBR.DE
XDCC.DE
Сравнение SYBR.DE c XDCC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBR.DE | XDCC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 2.56 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBR.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.11 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.24 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SYBR.DE и XDCC.DE
Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки XDCC.DE в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и XDCC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBR.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -16.41% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -4.37% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -12.63% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | -16.41% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.45% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.94% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.52% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBR.DE и XDCC.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF (XDCC.DE) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBR.DE | XDCC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.72% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 5.22% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 6.87% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 9.52% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 13.35% | -6.03% |
Сравнение комиссий SYBR.DE и XDCC.DE
И SYBR.DE, и XDCC.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBR.DE и XDCC.DE
Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как XDCC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.65% | 5.03% | 4.55% | 5.85% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% |
XDCC.DE Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYBR.DE and XDCC.DE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBR.DE and XDCC.DE have the same expense ratio: 0.12% per year.
SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while XDCC.DE tracks Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и XDCC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор