PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с QDVY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с QDVY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBR.DE returned 3.21%/yr vs 3.10%/yr for QDVY.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и QDVY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у QDVY.DE с доходностью 0.88%.

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и QDVY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%14.86%3.26%-2.97%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%5.99%-2.13%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and QDVY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г.

0.82

The correlation between SYBR.DE and QDVY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND

Доходность на риск

SYBR.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DEQDVY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
-0.23

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.25

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.97

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

-0.27

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

-0.59

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. QDVY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа QDVY.DE равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и QDVY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DEQDVY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.23

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.39

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.27

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и QDVY.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, примерно равная максимальной просадке QDVY.DE в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и QDVY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DEQDVY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-14.81%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-5.67%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-14.81%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-14.81%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-12.65%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.01%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.63%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и QDVY.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DEQDVY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.20%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

4.35%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

6.84%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

7.90%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

7.71%

-0.39%

Сравнение комиссий SYBR.DE и QDVY.DE

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и QDVY.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

SYBR.DE and QDVY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SYBR.DE.

SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.10% for QDVY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и QDVY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор