PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с PR1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с PR1P.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and PR1P.DE (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) are both Corporate Bonds funds - SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond while PR1P.DE tracks the Solactive USD Investment Grade Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBR.DE returned 3.21%/yr vs 1.40%/yr for PR1P.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и PR1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у PR1P.DE с доходностью 1.50%.

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%

PR1P.DE

1 день
0.19%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.13%
3 года*
2.36%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и PR1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%-1.02%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		1.50%-3.91%7.65%4.71%-10.23%6.47%0.59%-0.61%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and PR1P.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.85

The correlation between SYBR.DE and PR1P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с SYBF.DE

Доходность на риск

SYBR.DE vs. PR1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c PR1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DEPR1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.60

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.91

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

2.57

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. PR1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1P.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и PR1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DEPR1P.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.08

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и PR1P.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, примерно равная максимальной просадке PR1P.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и PR1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DEPR1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-14.46%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.57%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-11.79%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-13.45%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-5.24%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.81%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.43%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и PR1P.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DEPR1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.24%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

4.24%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

6.10%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

8.34%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

9.27%

-1.95%

Сравнение комиссий SYBR.DE и PR1P.DE

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1P.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и PR1P.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что сопоставимо с доходностью PR1P.DE в 4.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.67%4.74%4.35%4.15%4.21%3.32%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

SYBR.DE and PR1P.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1P.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1P.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for SYBR.DE.

SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while PR1P.DE tracks Solactive USD Investment Grade Corporate. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.05% for PR1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и PR1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор