Сравнение SYBR.DE с IBTS.L
SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and IBTS.L (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while IBTS.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBR.DE returned 2.95%/yr vs 1.55%/yr for IBTS.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTS.L.
Доходность
Сравнение доходности SYBR.DE и IBTS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBR.DE торгуется в EUR, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции SYBR.DE превзошли акции IBTS.L по среднегодовой доходности: 2.95% против 1.55% соответственно.
SYBR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.95%
IBTS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 1.55%
Сравнение доходности по годам SYBR.DE и IBTS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.66% | -3.96% | 10.21% | 5.72% | -3.89% | 7.04% | -1.81% | 14.86% | 3.26% | -8.28% |
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 1.57% | -7.03% | 10.90% | 0.68% | 2.06% | 7.19% | -5.75% | 6.76% | 5.89% | -12.21% |
Correlation
The correlation between SYBR.DE and IBTS.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between SYBR.DE and IBTS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBR.DE vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск
SYBR.DE
IBTS.L
Сравнение SYBR.DE c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBR.DE | IBTS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 0.50 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 1.15 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBR.DE | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SYBR.DE и IBTS.L
Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки IBTS.L в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и IBTS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBR.DE | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -19.02% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.49% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -10.85% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | -12.74% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.02% | -16.80% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.94% | +2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.06% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.53% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBR.DE и IBTS.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBR.DE | IBTS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.33% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 4.11% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 5.81% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 7.67% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 7.75% | -0.43% |
Сравнение комиссий SYBR.DE и IBTS.L
SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTS.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBR.DE и IBTS.L
Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IBTS.L в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTS.L iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 3.99% | 4.22% | 4.12% | 3.08% | 0.75% | 0.61% | 1.84% | 2.39% | 1.49% | 1.01% | 0.67% | 0.49% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.65% | 5.03% | 4.55% | 5.85% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYBR.DE and IBTS.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SYBR.DE.
SYBR.DE is categorized as Corporate Bonds, while IBTS.L is Government Bonds. SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.07% for IBTS.L.
Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и IBTS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор