PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с FVUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с FVUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and FVUI.DE (Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond while FVUI.DE tracks the Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBR.DE returned 3.21%/yr vs 0.97%/yr for FVUI.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for FVUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и FVUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у FVUI.DE с доходностью 1.32%.

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%

FVUI.DE

1 день
0.08%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.32%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.14%
3 года*
1.75%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и FVUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%14.86%-0.38%
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		1.32%-4.78%7.37%2.60%-8.69%4.81%-0.94%16.34%0.00%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and FVUI.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.49

Over the past year, SYBR.DE and FVUI.DE have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с FVUI.DE:
FVUI.DE с JRUB.DEFVUI.DE с SYBN.DEFVUI.DE с FLXI.DEFVUI.DE с FVSJ.DEFVUI.DE с FLXT.DEFVUI.DE с FLXC.DEFVUI.DE с FLXD.DE

Доходность на риск

SYBR.DE vs. FVUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FVUI.DE
Ранг доходности на риск FVUI.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUI.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUI.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUI.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c FVUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DEFVUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.45

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.70

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.78

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

1.84

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. FVUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа FVUI.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и FVUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DEFVUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.45

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.13

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.27

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и FVUI.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки FVUI.DE в -16.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и FVUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DEFVUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-16.78%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.55%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-11.53%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-13.77%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-6.12%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-6.88%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.51%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и FVUI.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (FVUI.DE) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DEFVUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.38%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

4.44%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

6.12%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

9.35%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

12.95%

-5.63%

Сравнение комиссий SYBR.DE и FVUI.DE

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FVUI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и FVUI.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FVUI.DE в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVUI.DE
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF		3.48%3.53%3.94%3.22%2.63%1.81%2.06%2.99%1.40%0.00%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

SYBR.DE and FVUI.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for FVUI.DE.

SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while FVUI.DE tracks Franklin USD Investment Grade Corporate Bond. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.35% for FVUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и FVUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор