Сравнение SYBR.DE с FRNE.DE
SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and FRNE.DE (Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond while FRNE.DE tracks the iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SYBR.DE returned 2.96%/yr vs 3.51%/yr for FRNE.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for FRNE.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYBR.DE и FRNE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у FRNE.DE с доходностью 1.04%.
SYBR.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.95%
FRNE.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBR.DE и FRNE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1.66% | -3.96% | 10.21% | 5.72% | -3.89% | 1.59% |
FRNE.DE Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF | 1.04% | 2.63% | 4.47% | 3.62% | -0.49% | -0.20% |
Correlation
The correlation between SYBR.DE and FRNE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBR.DE vs. FRNE.DE — Ранг доходности на риск
SYBR.DE
FRNE.DE
Сравнение SYBR.DE c FRNE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBR.DE | FRNE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.52 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 8.32 | -7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 44.27 | -41.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBR.DE | FRNE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.35 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.00 | -1.60 |
Просадки
Сравнение просадок SYBR.DE и FRNE.DE
Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что больше максимальной просадки FRNE.DE в -1.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и FRNE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBR.DE | FRNE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -1.23% | -13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.32% | -2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.61% | -0.51% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | 0.00% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -0.21% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.06% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBR.DE и FRNE.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBR.DE | FRNE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.29% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 0.89% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 1.13% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 1.17% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 1.17% | +6.15% |
Сравнение комиссий SYBR.DE и FRNE.DE
SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FRNE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBR.DE и FRNE.DE
Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как FRNE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRNE.DE Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBR.DE SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.65% | 5.03% | 4.55% | 5.85% | 2.62% | 2.24% | 2.89% | 3.01% | 2.78% | 3.41% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
SYBR.DE and FRNE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for FRNE.DE.
SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while FRNE.DE tracks iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.18% for FRNE.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и FRNE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор