PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNE.DE с XAT1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRNE.DE с XAT1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE).

FRNE.DE и XAT1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRNE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index. Фонд был запущен 15 янв. 2019 г.. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRNE.DE и XAT1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRNE.DE и XAT1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF		0.55%2.63%4.47%3.62%-0.49%-0.20%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		-1.84%8.61%8.34%-0.02%-12.08%-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, FRNE.DE показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью -1.84%.

FRNE.DE

1 день
0.07%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.51%
3 года*
3.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

XAT1.DE

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-0.52%
1 год
4.82%
3 года*
8.41%
5 лет*
0.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с FRNE.DE:
FRNE.DE с AHYH.DEFRNE.DE с LYQ7.DEFRNE.DE с XHYA.DEFRNE.DE с PRAB.DEFRNE.DE с SYBF.DEFRNE.DE с UEF7.DEFRNE.DE с ASRE.DE
Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с EUNL.DEXAT1.DE с UEF7.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с VAGY.DEXAT1.DE с VUCP.DEXAT1.DE с 5ESG.DE

Сравнение комиссий FRNE.DE и XAT1.DE

FRNE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.

XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF

Доходность на риск

FRNE.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNE.DE
Ранг доходности на риск FRNE.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNE.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNE.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNE.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNE.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNE.DEXAT1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.89

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.20

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.88

1.47

+3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.56

6.57

+21.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNE.DE vs. XAT1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNE.DE на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа XAT1.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNE.DE и XAT1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNE.DEXAT1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

0.89

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

0.29

+1.68

Корреляция

Корреляция между FRNE.DE и XAT1.DE составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNE.DE и XAT1.DE

FRNE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAT1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.

TTM20252024202320222021202020192018
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.07%5.95%6.40%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FRNE.DE и XAT1.DE

Максимальная просадка FRNE.DE за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNE.DE и XAT1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FRNE.DEXAT1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.23%

-28.95%

+27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-3.84%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.01%

+3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-6.50%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

0.81%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNE.DE и XAT1.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) составляет 0.50%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что FRNE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRNE.DEXAT1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

2.72%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

3.74%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25%

5.40%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.18%

8.10%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.18%

10.31%

-9.13%