PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRNE.DE с UEF7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRNE.DE с UEF7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE).

FRNE.DE и UEF7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FRNE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx MSCI ESG EUR FRN Investment Grade Corporates TCA Index. Фонд был запущен 15 янв. 2019 г.. UEF7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Фонд был запущен 1 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FRNE.DE и UEF7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRNE.DE и UEF7.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF		0.52%2.63%4.47%3.62%-0.49%-0.20%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		1.38%-4.75%10.53%2.47%-0.50%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, FRNE.DE показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у UEF7.DE с доходностью 1.38%.

FRNE.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.16%
1 год
2.42%
3 года*
3.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

UEF7.DE

1 день
-0.54%
1 месяц
0.06%
С начала года
1.38%
6 месяцев
2.18%
1 год
-2.41%
3 года*
2.99%
5 лет*
2.44%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с FRNE.DE:
FRNE.DE с AHYH.DEFRNE.DE с LYQ7.DEFRNE.DE с PRAB.DEFRNE.DE с XHYA.DEFRNE.DE с XAT1.DEFRNE.DE с SYBF.DEFRNE.DE с ASRE.DE
Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBR.DEUEF7.DE с XAT1.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с PR1P.DE

Сравнение комиссий FRNE.DE и UEF7.DE

FRNE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии UEF7.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

FRNE.DE vs. UEF7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRNE.DE
Ранг доходности на риск FRNE.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNE.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNE.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNE.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNE.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNE.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRNE.DE c UEF7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRNE.DEUEF7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

-0.34

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

-0.40

+3.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.95

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

-0.34

+5.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.51

-0.61

+29.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRNE.DE vs. UEF7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRNE.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа UEF7.DE равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRNE.DE и UEF7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRNE.DEUEF7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.34

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

0.42

+1.55

Корреляция

Корреляция между FRNE.DE и UEF7.DE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRNE.DE и UEF7.DE

FRNE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNE.DE
Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.66%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Просадки

Сравнение просадок FRNE.DE и UEF7.DE

Максимальная просадка FRNE.DE за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки UEF7.DE в -15.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRNE.DE и UEF7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

FRNE.DEUEF7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.23%

-15.39%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.51%

-6.19%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.51%

+5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-4.75%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

3.02%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FRNE.DE и UEF7.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF (FRNE.DE) составляет 0.55%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что FRNE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRNE.DEUEF7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.69%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

3.74%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25%

7.05%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.18%

7.00%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.18%

7.01%

-5.83%