PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBQ.DE с EXHE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBQ.DE с EXHE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE).

SYBQ.DE и EXHE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBQ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Sterling Corporate Bond 0-5. Фонд был запущен 17 февр. 2014 г.. EXHE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Pfandbriefe. Фонд был запущен 2 дек. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBQ.DE и EXHE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBQ.DE и EXHE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		-0.26%1.45%9.71%9.39%-10.87%6.77%-2.67%10.78%-2.02%-1.92%
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		-0.40%2.34%2.81%5.29%-13.04%-2.32%1.50%2.46%0.26%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SYBQ.DE показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у EXHE.DE с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции SYBQ.DE превзошли акции EXHE.DE по среднегодовой доходности: 1.44% против -0.22% соответственно.

SYBQ.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
0.79%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.44%

EXHE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.45%
3 года*
2.75%
5 лет*
-1.13%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SYBQ.DE:
SYBQ.DE с JER5.DESYBQ.DE с XDEP.DESYBQ.DE с ECR1.DESYBQ.DE с SPPS.DESYBQ.DE с SUA0.DESYBQ.DE с ECR3.DESYBQ.DE с EUN5.DE
Часто сравнивают с EXHE.DE:
EXHE.DE с UIQ4.DEEXHE.DE с JEPI.LEXHE.DE с IE3E.DEEXHE.DE с LCVB.DEEXHE.DE с JREB.DEEXHE.DE с QDVL.DEEXHE.DE с SYBD.DE

Сравнение комиссий SYBQ.DE и EXHE.DE

SYBQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EXHE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

SYBQ.DE vs. EXHE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBQ.DE
Ранг доходности на риск SYBQ.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBQ.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBQ.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBQ.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EXHE.DE
Ранг доходности на риск EXHE.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHE.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHE.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHE.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBQ.DE c EXHE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) и iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBQ.DEEXHE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.62

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.88

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

0.47

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

1.99

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBQ.DE vs. EXHE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBQ.DE на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа EXHE.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBQ.DE и EXHE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBQ.DEEXHE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.62

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.29

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

-0.07

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.41

-0.34

Корреляция

Корреляция между SYBQ.DE и EXHE.DE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBQ.DE и EXHE.DE

Дивидендная доходность SYBQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EXHE.DE в 1.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBQ.DE
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF		4.76%4.72%4.31%3.04%1.88%1.71%2.04%1.84%1.92%2.48%2.57%2.58%
EXHE.DE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)		1.68%1.61%1.34%0.88%0.38%0.33%0.39%0.53%0.61%0.89%1.14%1.75%

Просадки

Сравнение просадок SYBQ.DE и EXHE.DE

Максимальная просадка SYBQ.DE за все время составила -29.32%, что больше максимальной просадки EXHE.DE в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBQ.DE и EXHE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBQ.DEEXHE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.32%

-16.57%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-2.25%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.50%

-15.41%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.50%

-16.57%

-4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-7.23%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-3.34%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.53%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBQ.DE и EXHE.DE

SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF (SYBQ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (EXHE.DE) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SYBQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBQ.DEEXHE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.07%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

1.61%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

2.31%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.45%

3.84%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

3.14%

+14.46%