Сравнение SYBM.DE с ERNU.L
SYBM.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYBM.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond, while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBM.DE returned 1.75%/yr vs 2.53%/yr for ERNU.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SYBM.DE charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности SYBM.DE и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBM.DE торгуется в EUR, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBM.DE показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции SYBM.DE уступали акциям ERNU.L по среднегодовой доходности: 1.75% против 2.53% соответственно.
SYBM.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 1.75%
ERNU.L
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам SYBM.DE и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.49% | 2.47% | 3.13% | 5.78% | -4.57% | -0.95% | -5.71% | 14.77% | -1.49% | 0.35% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.79% | -7.54% | 12.57% | 1.78% | 7.60% | 8.13% | -7.48% | 6.20% | 6.66% | -11.25% |
Correlation
The correlation between SYBM.DE and ERNU.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBM.DE vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
SYBM.DE
ERNU.L
Сравнение SYBM.DE c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBM.DE | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 1.70 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBM.DE | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.32 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.44 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SYBM.DE и ERNU.L
Максимальная просадка SYBM.DE за все время составила -19.16%, что больше максимальной просадки ERNU.L в -15.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBM.DE и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBM.DE | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -15.83% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -3.15% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | -11.37% | +3.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.64% | -11.43% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | -15.83% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -6.68% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -5.30% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.55% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBM.DE и ERNU.L
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SYBM.DE) составляет 1.51%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что SYBM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBM.DE | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.73% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.22% | 4.44% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07% | 6.31% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 7.86% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 7.86% | -0.04% |
Сравнение комиссий SYBM.DE и ERNU.L
SYBM.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBM.DE и ERNU.L
Дивидендная доходность SYBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности ERNU.L в 5.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5.69% | 4.68% | 5.45% | 5.00% | 1.55% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
SYBM.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 5.07% | 5.01% | 4.77% | 4.21% | 4.29% | 3.89% | 4.12% | 4.34% | 4.13% | 5.01% | 4.30% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
SYBM.DE and ERNU.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for SYBM.DE.
SYBM.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while ERNU.L is Corporate Bonds. SYBM.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SYBM.DE and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для SYBM.DE и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор