Сравнение UEF7.DE с XAT1.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE).
UEF7.DE и XAT1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UEF7.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Liquid Corporates 1-5. Фонд был запущен 1 дек. 2014 г.. XAT1.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Фонд был запущен 9 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UEF7.DE и XAT1.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UEF7.DE и XAT1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF7.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 2.01% | -4.75% | 10.53% | 2.47% | -0.50% | 7.33% | -4.28% | 10.28% | 2.19% |
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | -1.84% | 8.61% | 8.34% | -0.02% | -12.08% | 2.58% | 5.80% | 15.11% | -0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, UEF7.DE показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью -1.84%.
UEF7.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- 2.42%
XAT1.DE
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UEF7.DE и XAT1.DE
UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.
Доходность на риск
UEF7.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск
UEF7.DE
XAT1.DE
Сравнение UEF7.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEF7.DE | XAT1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.89 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 1.20 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 1.47 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 6.57 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEF7.DE | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.89 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.29 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между UEF7.DE и XAT1.DE составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEF7.DE и XAT1.DE
Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности XAT1.DE в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF7.DE UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.63% | 5.78% | 4.66% | 3.27% | 1.45% | 1.52% | 2.84% | 2.76% | 2.24% | 2.19% | 1.99% | 0.87% |
XAT1.DE Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist | 6.07% | 5.95% | 6.40% | 6.17% | 6.02% | 4.42% | 5.23% | 5.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UEF7.DE и XAT1.DE
Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -15.39%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и XAT1.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UEF7.DE | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.39% | -28.95% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.49% | -3.84% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.70% | -27.74% | +17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | -3.01% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -6.50% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.81% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEF7.DE и XAT1.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) составляет 1.80%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UEF7.DE | XAT1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 2.72% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 3.74% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 5.40% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.01% | 8.10% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.01% | 10.31% | -3.30% |