PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBF.DE с 36BA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBF.DE с 36BA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and 36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3 while 36BA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBF.DE returned 3.53%/yr vs -1.61%/yr for 36BA.DE. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SYBF.DE charges 0.12%/yr vs 0.17%/yr for 36BA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBF.DE и 36BA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBF.DE показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у 36BA.DE с доходностью -0.71%.

SYBF.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.44%
С начала года
2.45%
6 месяцев
1.78%
1 год
2.82%
3 года*
1.98%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.03%

36BA.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.95%
3 года*
2.93%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBF.DE и 36BA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.45%-6.53%10.76%1.27%3.69%7.97%-10.72%
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-0.71%5.40%0.20%5.45%-17.07%-2.51%7.23%

Correlation

The correlation between SYBF.DE and 36BA.DE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE
Часто сравнивают с 36BA.DE:
36BA.DE с IEVL.L36BA.DE с HJEN36BA.DE с INRA.AS36BA.DE с XCLN.TO36BA.DE с AIAG.L36BA.DE с IBAT36BA.DE с NCLR.L

Доходность на риск

SYBF.DE vs. 36BA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
36BA.DE
Ранг доходности на риск 36BA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBF.DE c 36BA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBF.DE36BA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
0.59

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.87

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

0.92

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

2.43

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBF.DE vs. 36BA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBF.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36BA.DE равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBF.DE и 36BA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBF.DE36BA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.59

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.22

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.10

+0.50

Просадки

Сравнение просадок SYBF.DE и 36BA.DE

Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -16.13%, что меньше максимальной просадки 36BA.DE в -23.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и 36BA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBF.DE36BA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.13%

-23.68%

+7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.02%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.16%

-6.31%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.75%

-23.18%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-10.87%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-11.35%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.14%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBF.DE и 36BA.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) составляет 1.03%, в то время как у iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36BA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBF.DE36BA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.83%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

3.63%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

4.67%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

7.09%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.33%

6.86%

+0.47%

Сравнение комиссий SYBF.DE и 36BA.DE

SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии 36BA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBF.DE и 36BA.DE

Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности 36BA.DE в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.95%4.73%4.75%4.15%2.94%1.76%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.59%4.66%3.52%2.64%1.03%1.48%2.43%2.07%1.43%1.51%1.16%0.87%

Часто задаваемые вопросы

SYBF.DE and 36BA.DE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.17% for 36BA.DE.

SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while 36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SYBF.DE and 0.17% for 36BA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и 36BA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор