Сравнение SYB3.DE с ZPRX.DE
SYB3.DE (SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF) and ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SYB3.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond, while ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYB3.DE returned 0.18%/yr vs 8.15%/yr for ZPRX.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SYB3.DE charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for ZPRX.DE.
Доходность
Сравнение доходности SYB3.DE и ZPRX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYB3.DE показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у ZPRX.DE с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции SYB3.DE уступали акциям ZPRX.DE по среднегодовой доходности: 0.18% против 8.15% соответственно.
SYB3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 0.91%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 0.18%
ZPRX.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.15%
Сравнение доходности по годам SYB3.DE и ZPRX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYB3.DE SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 0.06% | 2.26% | 2.98% | 3.26% | -4.94% | -0.83% | -0.16% | 0.22% | -0.32% | -0.51% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 7.81% | 26.81% | 4.28% | 15.28% | -13.52% | 27.58% | -3.52% | 29.02% | -19.20% | 12.89% |
Correlation
The correlation between SYB3.DE and ZPRX.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г. | 0.09 |
Over the past year, SYB3.DE and ZPRX.DE have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYB3.DE vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск
SYB3.DE
ZPRX.DE
Сравнение SYB3.DE c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB3.DE) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYB3.DE | ZPRX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.47 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.86 | 5.42 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYB3.DE | ZPRX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.23 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.46 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.45 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SYB3.DE и ZPRX.DE
Максимальная просадка SYB3.DE за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYB3.DE и ZPRX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYB3.DE | ZPRX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -43.93% | +36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -11.63% | +10.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -15.95% | +14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -27.52% | +21.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -43.93% | +36.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -1.51% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -7.71% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 3.16% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYB3.DE и ZPRX.DE
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (SYB3.DE) составляет 0.52%, в то время как у SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SYB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYB3.DE | ZPRX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 4.17% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 11.30% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 13.94% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.67% | 16.69% | -15.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.48% | 18.14% | -16.66% |
Сравнение комиссий SYB3.DE и ZPRX.DE
SYB3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYB3.DE и ZPRX.DE
Дивидендная доходность SYB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYB3.DE SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 2.28% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.34% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SYB3.DE and ZPRX.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYB3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYB3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.
SYB3.DE is categorized as European Government Bonds, while ZPRX.DE is Europe Equities. SYB3.DE tracks Bloomberg Euro 1-3 Year Treasury Bond, while ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Their fees differ too: 0.15% for SYB3.DE and 0.30% for ZPRX.DE.
Подберите оптимальное распределение для SYB3.DE и ZPRX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор