PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с VJPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRZ.DE с VJPA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and VJPA.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - SXRZ.DE tracks the Nikkei 225® while VJPA.DE tracks the FTSE Japan. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRZ.DE returned 11.98%/yr vs 9.95%/yr for VJPA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SXRZ.DE charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for VJPA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и VJPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у VJPA.DE с доходностью 16.61%.

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%

VJPA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.68%
С начала года
16.61%
6 месяцев
16.99%
1 год
31.69%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и VJPA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%-2.46%
VJPA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.61%13.28%13.06%15.86%-11.63%3.39%

Correlation

The correlation between SXRZ.DE and VJPA.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.90

The correlation between SXRZ.DE and VJPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH
Часто сравнивают с VJPA.DE:
VJPA.DE с EUNN.DEVJPA.DE с WDTE.DEVJPA.DE с EWJVJPA.DE с IS3N.DEVJPA.DE с SXR5.DEVJPA.DE с VUAA.DEVJPA.DE с XFNT.DE

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. VJPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VJPA.DE
Ранг доходности на риск VJPA.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c VJPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEVJPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.68

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
2.53

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

3.09

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

10.36

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. VJPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа VJPA.DE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и VJPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEVJPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.68

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.57

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и VJPA.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки VJPA.DE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и VJPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRZ.DEVJPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-18.92%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.85%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-16.01%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-18.92%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-0.22%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-5.81%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

2.95%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и VJPA.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPA.DE) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEVJPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

3.34%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

14.61%

+3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

18.16%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

16.16%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.16%

+1.61%

Сравнение комиссий SXRZ.DE и VJPA.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VJPA.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и VJPA.DE

Ни SXRZ.DE, ни VJPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRZ.DE and VJPA.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

SXRZ.DE tracks Nikkei 225®, while VJPA.DE tracks FTSE Japan. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for SXRZ.DE and 0.15% for VJPA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRZ.DE и VJPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор