PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

SXRZ.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		5.59%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-4.16%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%42.90%3.03%15.81%

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью -4.16%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 9.89% против 18.56% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.59%
6 месяцев
11.42%
1 год
33.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.89%

SXRV.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.96%
1 год
15.92%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.37%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий SXRZ.DE и SXRV.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DESXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.77

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.18

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

2.33

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

6.98

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.77

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.94

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и SXRV.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и SXRV.DE

Ни SXRZ.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-32.80%

+2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.03%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-31.33%

+9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-31.33%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-7.51%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.62%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.35%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и SXRV.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

4.72%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

11.87%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

20.55%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

19.85%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

19.67%

-2.12%