PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).

SXRZ.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		5.59%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		-7.30%9.99%46.12%54.14%-25.83%46.77%29.69%53.86%3.04%21.00%

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 9.89% против 22.30% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.59%
6 месяцев
11.42%
1 год
33.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.89%

QDVE.DE

1 день
0.35%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-6.37%
1 год
20.81%
3 года*
24.28%
5 лет*
18.23%
10 лет*
22.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Сравнение комиссий SXRZ.DE и QDVE.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEQDVE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.83

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.27

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.96

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

5.33

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.83

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.80

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.93

-0.43

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и QDVE.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и QDVE.DE

Ни SXRZ.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, примерно равная максимальной просадке QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и QDVE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-31.45%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-15.59%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-29.83%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-31.45%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-12.60%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-5.86%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

5.74%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и QDVE.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.32%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

15.20%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

24.97%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

22.51%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

21.65%

-4.10%