Сравнение SXRZ.DE с NQSE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE).
SXRZ.DE и NQSE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. NQSE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRZ.DE и NQSE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 8.00% | 15.71% | 13.83% | 17.70% | -15.73% | 3.03% | 13.44% | 24.31% | -8.65% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -6.44% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у NQSE.DE с доходностью -6.44%.
SXRZ.DE
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.12%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRZ.DE и NQSE.DE
SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Доходность на риск
SXRZ.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
SXRZ.DE
NQSE.DE
Сравнение SXRZ.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRZ.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.03 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.56 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.16 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 7.74 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRZ.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.03 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SXRZ.DE и NQSE.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRZ.DE и NQSE.DE
Ни SXRZ.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRZ.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и NQSE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRZ.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.90% | -37.67% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.87% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -37.67% | +16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -8.83% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -8.72% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 3.31% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRZ.DE и NQSE.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRZ.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 5.83% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 12.28% | +5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 19.88% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 20.89% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 21.60% | -4.01% |