Сравнение SXRZ.DE с LYY4.DE
SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and LYY4.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist) are both Japan Equities funds - SXRZ.DE tracks the Nikkei 225® while LYY4.DE tracks the TOPIX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRZ.DE returned 11.60%/yr vs 8.60%/yr for LYY4.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SXRZ.DE charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for LYY4.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRZ.DE и LYY4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у LYY4.DE с доходностью 15.21%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE превзошли акции LYY4.DE по среднегодовой доходности: 11.60% против 8.60% соответственно.
SXRZ.DE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 7.63%
- С начала года
- 32.06%
- 6 месяцев
- 30.08%
- 1 год
- 60.04%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 11.60%
LYY4.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 29.25%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и LYY4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 32.06% | 15.71% | 13.83% | 17.70% | -15.73% | 3.03% | 13.44% | 24.31% | -5.20% | 10.07% |
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 15.21% | 13.10% | 12.42% | 14.70% | -10.26% | 8.20% | 3.15% | 20.97% | -11.07% | 10.82% |
Correlation
The correlation between SXRZ.DE and LYY4.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.90 |
The correlation between SXRZ.DE and LYY4.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRZ.DE vs. LYY4.DE — Ранг доходности на риск
SXRZ.DE
LYY4.DE
Сравнение SXRZ.DE c LYY4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRZ.DE | LYY4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 2.95 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 9.67 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRZ.DE | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 1.59 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.53 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SXRZ.DE и LYY4.DE
Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки LYY4.DE в -54.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и LYY4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRZ.DE | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.90% | -54.07% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -9.61% | -3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -15.82% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -19.34% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.90% | -28.62% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.17% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -14.30% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 2.93% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRZ.DE и LYY4.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist (LYY4.DE) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYY4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRZ.DE | LYY4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 3.04% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.37% | 14.29% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 17.82% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 16.25% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.33% | +1.44% |
Сравнение комиссий SXRZ.DE и LYY4.DE
SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LYY4.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRZ.DE и LYY4.DE
SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYY4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYY4.DE Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 0.62% | 0.71% | 0.74% | 1.24% | 1.88% | 1.34% | 1.14% | 1.94% | 1.86% | 1.44% | 1.98% | 1.80% |
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRZ.DE and LYY4.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYY4.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYY4.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.
SXRZ.DE tracks Nikkei 225®, while LYY4.DE tracks TOPIX®. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.48% for SXRZ.DE and 0.45% for LYY4.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRZ.DE и LYY4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор