PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с LCUJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с LCUJ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE).

SXRZ.DE и LCUJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. LCUJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и LCUJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и LCUJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		5.59%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-2.77%
LCUJ.DE
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		6.84%12.70%13.58%16.52%-12.48%10.04%5.10%22.43%-7.06%

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у LCUJ.DE с доходностью 6.84%.

SXRZ.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.59%
6 месяцев
11.42%
1 год
33.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.89%

LCUJ.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
0.74%
С начала года
6.84%
6 месяцев
12.35%
1 год
23.80%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с LCUJ.DE:
LCUJ.DE с EUNN.DELCUJ.DE с DBXJ.DELCUJ.DE с PR1J.DELCUJ.DE с LYY7.DELCUJ.DE с IS3N.DELCUJ.DE с SPY5.LLCUJ.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий SXRZ.DE и LCUJ.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии LCUJ.DE в 0.12%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
LCUJ.DE
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. LCUJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LCUJ.DE
Ранг доходности на риск LCUJ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUJ.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUJ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c LCUJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DELCUJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.14

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.68

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.04

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.96

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. LCUJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCUJ.DE равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и LCUJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DELCUJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.14

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.05

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и LCUJ.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и LCUJ.DE

Ни SXRZ.DE, ни LCUJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и LCUJ.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки LCUJ.DE в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и LCUJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DELCUJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-28.01%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.08%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-19.10%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-6.48%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-5.99%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.08%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и LCUJ.DE

Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) составляет 7.59%, в то время как у Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCUJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DELCUJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.45%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

14.79%

+2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

20.76%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.48%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.04%

+0.51%