PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с IQQJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRZ.DE с IQQJ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and IQQJ.DE (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - SXRZ.DE tracks the Nikkei 225® while IQQJ.DE tracks the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRZ.DE returned 11.60%/yr vs 8.94%/yr for IQQJ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SXRZ.DE charges 0.48%/yr vs 0.12%/yr for IQQJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и IQQJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 32.06%, что значительно выше, чем у IQQJ.DE с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE превзошли акции IQQJ.DE по среднегодовой доходности: 11.60% против 8.94% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
-1.49%
1 месяц
7.63%
С начала года
32.06%
6 месяцев
30.08%
1 год
60.04%
3 года*
20.34%
5 лет*
11.98%
10 лет*
11.60%

IQQJ.DE

1 день
-14.69%
1 месяц
3.60%
С начала года
16.83%
6 месяцев
16.82%
1 год
31.71%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.84%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и IQQJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		32.06%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		16.83%12.69%13.58%16.03%-12.77%9.53%4.77%21.88%-10.11%8.81%

Correlation

The correlation between SXRZ.DE and IQQJ.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.91

The correlation between SXRZ.DE and IQQJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с PRWU.LSXRZ.DE с MWRD.LSXRZ.DE с URTH
Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с DBXJ.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с QUEJ.DEIQQJ.DE с EUNN.DE

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEIQQJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.87

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
1.44

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.07

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

9.16

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. IQQJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IQQJ.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и IQQJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEIQQJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

0.87

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.47

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.28

+0.30

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и IQQJ.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и IQQJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRZ.DEIQQJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-54.99%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-14.69%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-16.72%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-19.40%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-28.02%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-14.69%

+13.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-16.84%

+9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.33%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и IQQJ.DE

Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) составляет 6.62%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) волатильность равна 30.30%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEIQQJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

30.30%

-23.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

33.04%

-14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

34.82%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.49%

21.13%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

18.82%

-1.05%

Сравнение комиссий SXRZ.DE и IQQJ.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IQQJ.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и IQQJ.DE

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.52%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%1.21%0.57%
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXRZ.DE and IQQJ.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQQJ.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQQJ.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

SXRZ.DE tracks Nikkei 225®, while IQQJ.DE tracks MSCI Japan. Their fees differ too: 0.48% for SXRZ.DE and 0.12% for IQQJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRZ.DE и IQQJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор