PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с 3JPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с 3JPN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE).

SXRZ.DE и 3JPN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. 3JPN.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и 3JPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и 3JPN.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		8.00%15.71%13.83%17.70%-4.84%
3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities		15.45%27.74%0.10%34.83%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у 3JPN.DE с доходностью 15.45%.

SXRZ.DE

1 день
4.62%
1 месяц
-4.71%
С начала года
8.00%
6 месяцев
14.68%
1 год
35.67%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.68%
10 лет*
10.12%

3JPN.DE

1 день
16.25%
1 месяц
-11.77%
С начала года
15.45%
6 месяцев
22.07%
1 год
57.13%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с 3JPN.DE:
3JPN.DE с TSLI.DE3JPN.DE с OAMZ.DE3JPN.DE с BATG.DE3JPN.DE с LYY8.DE3JPN.DE с METY.DE3JPN.DE с LVWC.DE3JPN.DE с COIY.DE

Сравнение комиссий SXRZ.DE и 3JPN.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии 3JPN.DE в 0.75%.

3JPN.DE
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. 3JPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
3JPN.DE
Ранг доходности на риск 3JPN.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3JPN.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3JPN.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3JPN.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3JPN.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3JPN.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c 3JPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DE3JPN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.90

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.55

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.73

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.64

5.83

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. 3JPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа 3JPN.DE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и 3JPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DE3JPN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.90

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и 3JPN.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и 3JPN.DE

Ни SXRZ.DE, ни 3JPN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и 3JPN.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки 3JPN.DE в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и 3JPN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DE3JPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-51.65%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-34.71%

+21.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-21.98%

+14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-14.47%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

10.32%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и 3JPN.DE

Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) составляет 9.20%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities (3JPN.DE) волатильность равна 28.82%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3JPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DE3JPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

28.82%

-19.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

46.72%

-29.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.44%

62.92%

-39.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

52.07%

-34.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

52.07%

-34.48%