Сравнение SXRY.DE с PR1Z.DE
SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRY.DE returned 19.74%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRY.DE показывает доходность 14.40%, что значительно выше, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
SXRY.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.74%
- 10 лет*
- 15.00%
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRY.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 14.40% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 22.98% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between SXRY.DE and PR1Z.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between SXRY.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRY.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
SXRY.DE
PR1Z.DE
Сравнение SXRY.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRY.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.84 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 6.79 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRY.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.30 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.66 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.65 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRY.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -39.52% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -10.29% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -15.66% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -24.19% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.41% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -5.61% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.79% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и PR1Z.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRY.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.59% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 11.98% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 14.52% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.26% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 18.63% | +1.55% |
Сравнение комиссий SXRY.DE и PR1Z.DE
SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRY.DE и PR1Z.DE
SXRY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRY.DE and PR1Z.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.
SXRY.DE tracks FTSE MIB, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор