Сравнение SXRY.DE с CEMT.DE
SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 15.00%/yr vs 6.44%/yr for CEMT.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRY.DE и CEMT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции CEMT.DE по среднегодовой доходности: 15.00% против 6.44% соответственно.
SXRY.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.74%
- 10 лет*
- 15.00%
CEMT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам SXRY.DE и CEMT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 14.40% | 37.80% | 18.15% | 33.34% | -9.13% | 26.71% | -4.02% | 33.22% | -14.32% | 16.72% |
CEMT.DE iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF | 0.00% | 17.53% | 5.08% | 14.19% | -18.24% | 19.63% | 1.61% | 28.81% | -13.99% | 13.62% |
Correlation
The correlation between SXRY.DE and CEMT.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between SXRY.DE and CEMT.DE has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRY.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск
SXRY.DE
CEMT.DE
Сравнение SXRY.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRY.DE | CEMT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.10 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.35 | 4.03 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRY.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.77 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.28 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.40 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.37 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SXRY.DE и CEMT.DE
Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки CEMT.DE в -37.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и CEMT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRY.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -37.66% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -4.26% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -14.36% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -29.23% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.81% | -37.66% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.39% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -7.08% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.16% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRY.DE и CEMT.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRY.DE | CEMT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 0.00% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | 0.00% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 6.11% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 14.61% | +3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.18% | 16.11% | +4.07% |
Сравнение комиссий SXRY.DE и CEMT.DE
SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии CEMT.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRY.DE и CEMT.DE
Ни SXRY.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRY.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.
SXRY.DE tracks FTSE MIB, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.25% for CEMT.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и CEMT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор