PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRW.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRW.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - SXRW.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRW.DE returned 8.04%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SXRW.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRW.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SXRW.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 8.04% против 0.70% соответственно.

SXRW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-0.73%
С начала года
6.50%
6 месяцев
9.61%
1 год
18.23%
3 года*
14.51%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.04%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRW.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRW.DE
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)		6.50%20.63%13.57%10.46%-1.47%24.81%-15.42%25.18%-10.61%8.11%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between SXRW.DE and XEON.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SXRW.DE:
SXRW.DE с C50U.LSXRW.DE с PPFB.DESXRW.DE с IS3N.DESXRW.DE с SWDA.LSXRW.DE с XDWT.DESXRW.DE с SGLN.LSXRW.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

SXRW.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRW.DE
Ранг доходности на риск SXRW.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRW.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRW.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRW.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRW.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRW.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRW.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRW.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
8.94

-7.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
21.24

-19.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

4.27

-2.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

69.36

-67.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.40

316.53

-308.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRW.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRW.DE на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRW.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRW.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

8.94

-7.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

7.54

-6.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.78

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.74

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SXRW.DE и XEON.DE

Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRW.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-3.71%

-36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

-0.03%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-0.08%

-16.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-0.71%

-16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.31%

-3.25%

-37.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.01%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-0.92%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.01%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRW.DE и XEON.DE

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRW.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

0.04%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

0.16%

+10.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

0.22%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

0.25%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

0.39%

+16.54%

Сравнение комиссий SXRW.DE и XEON.DE

SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XEON.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRW.DE и XEON.DE

Ни SXRW.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRW.DE and XEON.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for XEON.DE.

SXRW.DE is categorized as Europe Equities, while XEON.DE is Bank Loan. SXRW.DE tracks FTSE 100, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for SXRW.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор