Сравнение SXRW.DE с WRNW.DE
SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) and WRNW.DE (WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc) are both exchange-traded funds - SXRW.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100, while WRNW.DE is a Energy Equities fund tracking the WisdomTree Renewable Energy. Both are passively managed. Over the past year, SXRW.DE returned 20.42% vs 105.32% for WRNW.DE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SXRW.DE charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for WRNW.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и WRNW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у WRNW.DE с доходностью 30.17%.
SXRW.DE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 8.92%
WRNW.DE
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 30.17%
- 6 месяцев
- 31.80%
- 1 год
- 105.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и WRNW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 8.05% | 20.63% | 13.57% | 2.89% |
WRNW.DE WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc | 30.17% | 51.49% | -23.68% | -11.96% |
Correlation
The correlation between SXRW.DE and WRNW.DE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRW.DE vs. WRNW.DE — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
WRNW.DE
Сравнение SXRW.DE c WRNW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRW.DE | WRNW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 7.07 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 23.97 | -14.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и WRNW.DE
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки WRNW.DE в -49.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и WRNW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRW.DE | WRNW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -49.14% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -15.04% | +7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -49.14% | +32.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -4.04% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -20.86% | +14.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 4.44% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и WRNW.DE
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) составляет 4.45%, в то время как у WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF USD Unhedged Acc (WRNW.DE) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRNW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | WRNW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 10.28% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 19.33% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 30.01% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 26.01% | -11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 26.01% | -9.11% |
Сравнение комиссий SXRW.DE и WRNW.DE
SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии WRNW.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRW.DE и WRNW.DE
Ни SXRW.DE, ни WRNW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRW.DE and WRNW.DE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for WRNW.DE.
SXRW.DE is categorized as Europe Equities, while WRNW.DE is Energy Equities. SXRW.DE tracks FTSE 100, while WRNW.DE tracks WisdomTree Renewable Energy. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for SXRW.DE and 0.45% for WRNW.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и WRNW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор