Сравнение SXRW.DE с MEUD.L
SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - SXRW.DE tracks the FTSE 100 while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRW.DE returned 8.04%/yr vs 9.24%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SXRW.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и MEUD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRW.DE торгуется в EUR, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции SXRW.DE уступали акциям MEUD.L по среднегодовой доходности: 8.04% против 9.24% соответственно.
SXRW.DE
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 8.04%
MEUD.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 9.97%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и MEUD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 6.50% | 20.63% | 13.57% | 10.46% | -1.47% | 24.81% | -15.42% | 25.18% | -10.61% | 8.11% |
MEUD.L Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc | 7.55% | 19.91% | 8.66% | 15.89% | -9.94% | 24.68% | -1.79% | 28.06% | -10.71% | 10.88% |
Correlation
The correlation between SXRW.DE and MEUD.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between SXRW.DE and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRW.DE vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
MEUD.L
Сравнение SXRW.DE c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRW.DE | MEUD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.72 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 6.47 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRW.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и MEUD.L
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки MEUD.L в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и MEUD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRW.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -36.19% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -9.53% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -15.58% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -20.75% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -36.19% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.74% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -5.33% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.53% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и MEUD.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | MEUD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.23% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 10.25% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.13% | 12.56% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 14.37% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.68% | +1.25% |
Сравнение комиссий SXRW.DE и MEUD.L
SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRW.DE и MEUD.L
Ни SXRW.DE, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRW.DE and MEUD.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.
SXRW.DE tracks FTSE 100, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for SXRW.DE and 0.15% for MEUD.L.
Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и MEUD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор