PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRV.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRV.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) and 5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while 5MVW.DE is a Energy Equities fund tracking the MSCI World Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRV.DE returned 18.67%/yr vs 20.31%/yr for 5MVW.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SXRV.DE charges 0.36%/yr vs 0.18%/yr for 5MVW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRV.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRV.DE показывает доходность 20.57%, что значительно ниже, чем у 5MVW.DE с доходностью 32.79%.

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%

5MVW.DE

1 день
-0.61%
1 месяц
3.30%
С начала года
32.79%
6 месяцев
28.70%
1 год
44.89%
3 года*
15.65%
5 лет*
20.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRV.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%10.21%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		32.79%2.17%7.57%0.01%54.20%52.29%-36.78%4.54%

Correlation

The correlation between SXRV.DE and 5MVW.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.21

The correlation between SXRV.DE and 5MVW.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с WNDY.DE5MVW.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

SXRV.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRV.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRV.DE5MVW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.10

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.59

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.97

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.16

9.81

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRV.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRV.DE на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVW.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRV.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRV.DE5MVW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.10

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.84

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.45

+0.46

Просадки

Сравнение просадок SXRV.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка SXRV.DE за все время составила -32.80%, что меньше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRV.DE и 5MVW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRV.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.80%

-56.87%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.03%

-15.05%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.69%

-23.76%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-23.76%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-7.49%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-13.53%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.56%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRV.DE и 5MVW.DE

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) составляет 4.26%, в то время как у iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что SXRV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRV.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

6.76%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

18.33%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

21.33%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

23.99%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

29.20%

-9.55%

Сравнение комиссий SXRV.DE и 5MVW.DE

SXRV.DE берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии 5MVW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRV.DE и 5MVW.DE

SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.48%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXRV.DE and 5MVW.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

SXRV.DE is categorized as Nasdaq-100, while 5MVW.DE is Energy Equities. SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index, while 5MVW.DE tracks MSCI World Energy. Their fees differ too: 0.36% for SXRV.DE and 0.18% for 5MVW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRV.DE и 5MVW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор