Сравнение SXRT.DE с EXV8.DE
SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - SXRT.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRT.DE returned 10.49%/yr vs 10.37%/yr for EXV8.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SXRT.DE charges 0.10%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRT.DE и EXV8.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRT.DE показывает доходность 7.19%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXRT.DE имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции EXV8.DE немного отстают с 10.37%.
SXRT.DE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 15.64%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 10.49%
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение доходности по годам SXRT.DE и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 7.19% | 22.21% | 11.08% | 22.49% | -8.80% | 23.52% | -2.93% | 30.14% | -12.14% | 10.21% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
Correlation
The correlation between SXRT.DE and EXV8.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between SXRT.DE and EXV8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRT.DE vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
SXRT.DE
EXV8.DE
Сравнение SXRT.DE c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRT.DE | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 0.49 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 1.50 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRT.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.38 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.51 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SXRT.DE и EXV8.DE
Максимальная просадка SXRT.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -66.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRT.DE и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRT.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -66.09% | +27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -15.30% | +4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -16.83% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.36% | -29.23% | +5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -42.81% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -6.66% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -15.00% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.00% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRT.DE и EXV8.DE
Текущая волатильность для iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) составляет 4.91%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что SXRT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRT.DE | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 6.24% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.96% | 16.12% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.97% | 19.72% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.47% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 20.26% | -2.04% |
Сравнение комиссий SXRT.DE и EXV8.DE
SXRT.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRT.DE и EXV8.DE
SXRT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRT.DE and EXV8.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
SXRT.DE is categorized as Europe Equities, while EXV8.DE is Industrials Equities. SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Their fees differ too: 0.10% for SXRT.DE and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRT.DE и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор