PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 14.77%/yr for SXR8.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%2.56%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and SXR8.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.26

The correlation between SXRS.DE and SXR8.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.21

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.00

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.58

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

12.71

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.96

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-33.78%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-7.13%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-23.32%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-23.32%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.45%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-5.17%

-7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.01%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и SXR8.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

2.65%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

7.57%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

11.56%

+7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

15.16%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.09%

-0.24%

Сравнение комиссий SXRS.DE и SXR8.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и SXR8.DE

Ни SXRS.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and SXR8.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while SXR8.DE is S&P 500. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор