PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRS.DE returned 12.54%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%9.56%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-32.22%21.11%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and SEC0.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г.

0.10

The correlation between SXRS.DE and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
5.89

-4.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
5.86

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.75

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

14.81

-10.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

52.61

-43.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа SEC0.DE равного 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

5.89

-4.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.17

-0.63

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-39.35%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.90%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-39.35%

+23.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-2.85%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-11.85%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.64%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) составляет 5.76%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

13.13%

-7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

25.14%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

32.42%

-13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

29.95%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

29.95%

-14.10%

Сравнение комиссий SXRS.DE и SEC0.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и SEC0.DE

Ни SXRS.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while SEC0.DE is Semiconductors. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор