PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с PRAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с PRAJ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and PRAJ.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while PRAJ.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 10.55%/yr vs 10.33%/yr for PRAJ.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for PRAJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и PRAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 15.42%, что значительно ниже, чем у PRAJ.DE с доходностью 18.28%.

SXRS.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-8.14%
С начала года
15.42%
6 месяцев
17.28%
1 год
27.55%
3 года*
9.69%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

PRAJ.DE

1 день
0.36%
1 месяц
2.93%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.63%
1 год
36.23%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и PRAJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		15.42%4.68%11.06%-10.49%20.61%40.00%-11.63%
PRAJ.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF		18.28%12.81%13.75%16.27%-11.68%10.20%-99.15%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and PRAJ.DE is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.14

The correlation between SXRS.DE and PRAJ.DE shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Amundi Prime Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с PRAJ.DE:
PRAJ.DE с SCHKPRAJ.DE с FBT.LPRAJ.DE с VFV.TOPRAJ.DE с PR1J.DEPRAJ.DE с JSRI.DEPRAJ.DE с AW15.DEPRAJ.DE с ETLR.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. PRAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PRAJ.DE
Ранг доходности на риск PRAJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAJ.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAJ.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAJ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c PRAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRS.DEPRAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.90

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.76

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.71

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

11.97

-3.63

SXRS.DE vs. PRAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAJ.DE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и PRAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и PRAJ.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки PRAJ.DE в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и PRAJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEPRAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-99.42%

+62.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-9.72%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-16.82%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-18.65%

-8.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-98.55%

+87.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-98.79%

+82.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.02%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и PRAJ.DE

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) составляет 3.98%, в то время как у Amundi Prime Japan UCITS ETF (PRAJ.DE) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEPRAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

5.43%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

15.35%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

18.96%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

16.66%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

42.85%

-26.26%

Сравнение комиссий SXRS.DE и PRAJ.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PRAJ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и PRAJ.DE

Ни SXRS.DE, ни PRAJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and PRAJ.DE have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAJ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAJ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for SXRS.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while PRAJ.DE is Japan Equities. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while PRAJ.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.05% for PRAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и PRAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор