PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с M9SA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с M9SA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and M9SA.DE (Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity while M9SA.DE tracks the Rogers International Commodity (RICI). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 13.63%/yr for M9SA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for M9SA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и M9SA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно ниже, чем у M9SA.DE с доходностью 32.08%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

M9SA.DE

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.03%
С начала года
32.08%
6 месяцев
31.52%
1 год
38.16%
3 года*
12.05%
5 лет*
13.63%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и M9SA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%
M9SA.DE
Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF		32.08%-4.38%10.96%-8.16%23.00%52.58%-18.26%13.66%-8.46%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and M9SA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between SXRS.DE and M9SA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с M9SA.DE:
M9SA.DE с XCMC.DEM9SA.DE с EMEH.DEM9SA.DE с BCFE.DEM9SA.DE с EN4C.DEM9SA.DE с WTEH.DEM9SA.DE с BCFU.DEM9SA.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. M9SA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
M9SA.DE
Ранг доходности на риск M9SA.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M9SA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M9SA.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M9SA.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M9SA.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M9SA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c M9SA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DEM9SA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.77

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.27

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.36

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

8.24

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. M9SA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа M9SA.DE равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и M9SA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DEM9SA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.77

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.07

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и M9SA.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки M9SA.DE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и M9SA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEM9SA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-68.53%

+40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-8.98%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-17.75%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-27.06%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.62%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-33.68%

+20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.76%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и M9SA.DE

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) составляет 5.76%, в то время как у Market Access Rogers International Commodity UCITS ETF (M9SA.DE) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M9SA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEM9SA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.09%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

19.44%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

22.09%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

19.25%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.11%

-2.26%

Сравнение комиссий SXRS.DE и M9SA.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии M9SA.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и M9SA.DE

Ни SXRS.DE, ни M9SA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SXRS.DE and M9SA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for M9SA.DE.

SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while M9SA.DE tracks Rogers International Commodity (RICI). They also come from different issuers: iShares and China Post Global. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.60% for M9SA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и M9SA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор