PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с GSDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с GSDE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) are both Commodities funds - SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity while GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 10.55%/yr vs 12.28%/yr for GSDE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for GSDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и GSDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 15.42%, что значительно выше, чем у GSDE.DE с доходностью 13.06%.

SXRS.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-8.14%
С начала года
15.42%
6 месяцев
17.28%
1 год
27.55%
3 года*
9.69%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—

GSDE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-8.51%
С начала года
13.06%
6 месяцев
16.01%
1 год
32.11%
3 года*
13.45%
5 лет*
12.28%
10 лет*
-2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и GSDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		15.42%4.68%11.06%-10.49%20.61%40.00%-13.38%9.88%-21.55%5.80%
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		13.06%13.79%14.91%-12.92%21.31%39.05%-11.19%13.24%-67.88%8.86%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and GSDE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.85

The correlation between SXRS.DE and GSDE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. GSDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c GSDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRS.DEGSDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.72

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.28

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.77

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

10.47

-2.12

SXRS.DE vs. GSDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSDE.DE равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и GSDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и GSDE.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки GSDE.DE в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и GSDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEGSDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-91.25%

+54.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.84%

-11.53%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-15.26%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-29.70%

+2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-78.08%

+66.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.41%

-72.32%

+55.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.06%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и GSDE.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) имеют волатильность 3.98% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEGSDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.04%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.93%

16.55%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

18.55%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

17.94%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

117.87%

-101.28%

Сравнение комиссий SXRS.DE и GSDE.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSDE.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и GSDE.DE

Ни SXRS.DE, ни GSDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and GSDE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.39% for GSDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и GSDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор