PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с CMOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с CMOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and CMOE.DE (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity while CMOE.DE tracks the Bloomberg Commodity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, SXRS.DE returned 12.54%/yr vs 13.22%/yr for CMOE.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.24%/yr for CMOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и CMOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у CMOE.DE с доходностью 21.57%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

CMOE.DE

1 день
-1.32%
1 месяц
-1.55%
С начала года
21.57%
6 месяцев
21.82%
1 год
33.83%
3 года*
13.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и CMOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%8.02%
CMOE.DE
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		21.57%14.96%2.92%-9.62%-0.48%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and CMOE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г.

0.83

The correlation between SXRS.DE and CMOE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с CMOE.DE:
CMOE.DE с CMOD.LCMOE.DE с VHVG.LCMOE.DE с SPYCMOE.DE с ETLF.DECMOE.DE с UIQK.DECMOE.DE с XCMC.DECMOE.DE с ETL2.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. CMOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CMOE.DE
Ранг доходности на риск CMOE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOE.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c CMOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DECMOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.00

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.50

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.49

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

10.26

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. CMOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOE.DE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и CMOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DECMOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.37

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и CMOE.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки CMOE.DE в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и CMOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DECMOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-29.97%

+2.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-7.70%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-11.83%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-5.48%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-19.33%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.38%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и CMOE.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CMOE.DE) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DECMOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.18%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

15.26%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

17.28%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

16.62%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

16.62%

-0.77%

Сравнение комиссий SXRS.DE и CMOE.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CMOE.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и CMOE.DE

Ни SXRS.DE, ни CMOE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and CMOE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for CMOE.DE.

SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while CMOE.DE tracks Bloomberg Commodity (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.24% for CMOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и CMOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор