PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с CEMQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с CEMQ.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while CEMQ.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 10.89%/yr vs 6.17%/yr for CEMQ.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for CEMQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и CEMQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у CEMQ.DE с доходностью 6.82%.

SXRS.DE

1 день
-1.55%
1 месяц
-8.54%
С начала года
18.88%
6 месяцев
22.40%
1 год
29.92%
3 года*
10.89%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

CEMQ.DE

1 день
1.45%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.07%
1 год
9.48%
3 года*
8.41%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и CEMQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		18.88%4.68%11.06%-10.49%20.61%40.00%-13.38%9.88%-21.55%5.80%
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		6.82%10.19%3.69%14.57%-11.90%26.61%1.06%32.46%-7.32%1.99%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and CEMQ.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2017 г.

0.14

The correlation between SXRS.DE and CEMQ.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с DBCSXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с CEMQ.DE:
CEMQ.DE с CEMS.DECEMQ.DE с CEMR.DECEMQ.DE с VUKE.DECEMQ.DE с EXO.ASCEMQ.DE с IUQF.LCEMQ.DE с ^GSPCCEMQ.DE с CL

Доходность на риск

SXRS.DE vs. CEMQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c CEMQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRS.DECEMQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.78

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
1.18

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.13

+2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.38

3.44

+3.95

SXRS.DE vs. CEMQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа CEMQ.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и CEMQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и CEMQ.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, что больше максимальной просадки CEMQ.DE в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и CEMQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DECEMQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-33.76%

-3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-8.38%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.96%

-14.96%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-19.65%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-0.08%

-8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-5.35%

-11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.70%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и CEMQ.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DECEMQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.75%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

9.71%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

12.07%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

14.05%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.02%

+1.58%

Сравнение комиссий SXRS.DE и CEMQ.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CEMQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и CEMQ.DE

Ни SXRS.DE, ни CEMQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and CEMQ.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for CEMQ.DE.

SXRS.DE is categorized as Commodities, while CEMQ.DE is Europe Equities. SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.25% for CEMQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и CEMQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор