Сравнение SXRS.DE с BITC.AS
SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and BITC.AS (CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP) are both exchange-traded funds - SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while BITC.AS is a Cryptocurrency fund actively managed by CoinShares. SXRS.DE is passively managed, while BITC.AS is actively managed. Over the past 3 years, SXRS.DE returned 9.75%/yr vs 29.34%/yr for BITC.AS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for BITC.AS.
Доходность
Сравнение доходности SXRS.DE и BITC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRS.DE показывает доходность 17.72%, что значительно выше, чем у BITC.AS с доходностью -27.10%.
SXRS.DE
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 17.72%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- —
BITC.AS
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -19.17%
- С начала года
- -27.10%
- 6 месяцев
- -28.56%
- 1 год
- -39.92%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRS.DE и BITC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SXRS.DE iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.72% | 4.68% | 11.06% | -9.27% |
BITC.AS CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP | -27.10% | -17.17% | 136.40% | 82.20% |
Correlation
The correlation between SXRS.DE and BITC.AS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRS.DE vs. BITC.AS — Ранг доходности на риск
SXRS.DE
BITC.AS
Сравнение SXRS.DE c BITC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRS.DE | BITC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.81 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | -1.43 | +7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRS.DE и BITC.AS
Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -37.23%, что меньше максимальной просадки BITC.AS в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и BITC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRS.DE | BITC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.23% | -49.38% | +12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -49.38% | +39.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -49.38% | +33.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -48.60% | +38.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -13.07% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 28.31% | -24.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRS.DE и BITC.AS
Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) составляет 5.03%, в то время как у CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRS.DE | BITC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 9.70% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 29.08% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 39.42% | -20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 45.62% | -28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 45.62% | -29.02% |
Сравнение комиссий SXRS.DE и BITC.AS
SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITC.AS в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRS.DE и BITC.AS
Ни SXRS.DE, ни BITC.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRS.DE and BITC.AS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for BITC.AS.
SXRS.DE is categorized as Commodities, while BITC.AS is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and CoinShares. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.25% for BITC.AS.
Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и BITC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор