Сравнение BITC.AS с CDOT.DE
BITC.AS (CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP) and CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) are both Cryptocurrency funds from CoinShares. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITC.AS returned 29.34%/yr vs -39.90%/yr for CDOT.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC.AS charges 0.25%/yr vs 0.00%/yr for CDOT.DE.
Доходность
Сравнение доходности BITC.AS и CDOT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITC.AS показывает доходность -27.10%, что значительно выше, чем у CDOT.DE с доходностью -40.09%.
BITC.AS
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -21.05%
- С начала года
- -27.10%
- 6 месяцев
- -31.00%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDOT.DE
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -15.78%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -53.26%
- 1 год
- -73.47%
- 3 года*
- -39.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC.AS и CDOT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITC.AS CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP | -27.10% | -17.17% | 136.40% | 79.86% |
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | -40.09% | -75.15% | -10.53% | 33.17% |
Correlation
The correlation between BITC.AS and CDOT.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between BITC.AS and CDOT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC.AS vs. CDOT.DE — Ранг доходности на риск
BITC.AS
CDOT.DE
Сравнение BITC.AS c CDOT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS) и CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC.AS | CDOT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.77 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.97 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.49 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC.AS | CDOT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -1.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.60 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок BITC.AS и CDOT.DE
Максимальная просадка BITC.AS за все время составила -49.38%, что меньше максимальной просадки CDOT.DE в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC.AS и CDOT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC.AS | CDOT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.38% | -94.66% | +45.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.38% | -75.82% | +26.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.38% | -90.64% | +41.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.60% | -94.66% | +46.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -70.87% | +57.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.31% | 49.28% | -20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC.AS и CDOT.DE
Текущая волатильность для CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS) составляет 9.70%, в то время как у CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что BITC.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDOT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC.AS | CDOT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 16.86% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.08% | 51.99% | -22.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 72.57% | -33.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.64% | 77.58% | -31.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.64% | 77.58% | -31.94% |
Сравнение комиссий BITC.AS и CDOT.DE
BITC.AS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CDOT.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC.AS и CDOT.DE
Ни BITC.AS, ни CDOT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITC.AS and CDOT.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.25% for BITC.AS.
Their fees differ too: 0.25% for BITC.AS and 0.00% for CDOT.DE.
Подберите оптимальное распределение для BITC.AS и CDOT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор