Сравнение BITC.AS с BTCW
BITC.AS (CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP) and BTCW (Wisdom Tree Bitcoin Fund) are both Cryptocurrency funds. Over the past year, BITC.AS returned -40.51% vs -40.51% for BTCW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITC.AS charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for BTCW.
Доходность
Сравнение доходности BITC.AS и BTCW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BITC.AS торгуется в EUR, в то время как BTCW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BITC.AS показывает доходность -27.10%, а BTCW немного выше – -26.66%.
BITC.AS
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -21.05%
- С начала года
- -27.10%
- 6 месяцев
- -31.00%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 29.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCW
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -21.66%
- С начала года
- -26.66%
- 6 месяцев
- -31.28%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITC.AS и BTCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITC.AS CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP | -27.10% | -17.17% | 115.20% |
BTCW Wisdom Tree Bitcoin Fund | -26.66% | -17.20% | 111.96% |
Correlation
The correlation between BITC.AS and BTCW is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.74 |
The correlation between BITC.AS and BTCW has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITC.AS vs. BTCW — Ранг доходности на риск
BITC.AS
BTCW
Сравнение BITC.AS c BTCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS) и Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITC.AS | BTCW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.82 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.43 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITC.AS | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.94 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.22 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок BITC.AS и BTCW
Максимальная просадка BITC.AS за все время составила -49.38%, примерно равная максимальной просадке BTCW в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITC.AS и BTCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITC.AS | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.38% | -49.57% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.38% | -49.57% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.60% | -49.02% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.09% | -16.48% | +3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.31% | 28.44% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITC.AS и BTCW
CoinShares Physical Bitcoin (BTC) ETP (BITC.AS) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Wisdom Tree Bitcoin Fund (BTCW) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что BITC.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITC.AS | BTCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 9.12% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.08% | 33.57% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.42% | 43.25% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.64% | 50.10% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.64% | 50.10% | -4.46% |
Сравнение комиссий BITC.AS и BTCW
BITC.AS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTCW в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITC.AS и BTCW
Ни BITC.AS, ни BTCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITC.AS and BTCW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITC.AS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITC.AS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for BTCW.
They also come from different issuers: CoinShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for BITC.AS and 0.30% for BTCW.
Подберите оптимальное распределение для BITC.AS и BTCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор