PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRQ.DE с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRQ.DE с VGEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRQ.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - SXRQ.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10 while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRQ.DE returned -2.34%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SXRQ.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRQ.DE и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRQ.DE показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.

SXRQ.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.71%
3 года*
2.62%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
-0.18%

VGEA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.33%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRQ.DE и VGEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRQ.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.06%1.69%0.90%8.71%-19.90%-3.09%4.11%5.35%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.11%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%4.81%5.94%

Correlation

The correlation between SXRQ.DE and VGEA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between SXRQ.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с SXRQ.DE:
SXRQ.DE с CEMS.DESXRQ.DE с SXRP.DESXRQ.DE с KX1G.DESXRQ.DE с 10AL.DESXRQ.DE с DTLA.LSXRQ.DE с VGEB.DESXRQ.DE с XGLE.DE
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP

Доходность на риск

SXRQ.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRQ.DE
Ранг доходности на риск SXRQ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRQ.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRQ.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRQ.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRQ.DEVGEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.01

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.01

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.01

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

-0.04

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRQ.DE vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRQ.DE на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа VGEA.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRQ.DE и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRQ.DEVGEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.35

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.10

+0.50

Просадки

Сравнение просадок SXRQ.DE и VGEA.DE

Максимальная просадка SXRQ.DE за все время составила -23.28%, примерно равная максимальной просадке VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRQ.DE и VGEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRQ.DEVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-22.34%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.44%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-4.00%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-21.47%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-13.91%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-10.30%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.33%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRQ.DE и VGEA.DE

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что SXRQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRQ.DEVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.67%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

3.62%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

4.33%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

6.39%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

5.86%

+0.11%

Сравнение комиссий SXRQ.DE и VGEA.DE

SXRQ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRQ.DE и VGEA.DE

Ни SXRQ.DE, ни VGEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SXRQ.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SXRQ.DE.

SXRQ.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SXRQ.DE and 0.07% for VGEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRQ.DE и VGEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор