Сравнение SXRQ.DE с VGEB.DE
SXRQ.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) are both European Government Bonds funds - SXRQ.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10 while VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRQ.DE returned -2.34%/yr vs -2.17%/yr for VGEB.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SXRQ.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRQ.DE и VGEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRQ.DE показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VGEB.DE с доходностью 0.13%.
SXRQ.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- -0.18%
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRQ.DE и VGEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRQ.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.06% | 1.69% | 0.90% | 8.71% | -19.90% | -3.09% | 4.11% | 6.70% | 1.22% | 0.02% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.75% | 7.05% | 1.21% | -0.03% |
Correlation
The correlation between SXRQ.DE and VGEB.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between SXRQ.DE and VGEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRQ.DE vs. VGEB.DE — Ранг доходности на риск
SXRQ.DE
VGEB.DE
Сравнение SXRQ.DE c VGEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRQ.DE | VGEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | -0.03 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | -0.06 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRQ.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.34 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.03 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок SXRQ.DE и VGEB.DE
Максимальная просадка SXRQ.DE за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки VGEB.DE в -22.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRQ.DE и VGEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRQ.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.28% | -22.15% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -3.43% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -4.05% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -21.25% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.74% | -13.65% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -8.83% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.35% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRQ.DE и VGEB.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SXRQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRQ.DE | VGEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.63% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 3.47% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 4.16% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 6.32% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.97% | 5.52% | +0.45% |
Сравнение комиссий SXRQ.DE и VGEB.DE
SXRQ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEB.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRQ.DE и VGEB.DE
SXRQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRQ.DE iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SXRQ.DE and VGEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SXRQ.DE.
SXRQ.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SXRQ.DE and 0.07% for VGEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRQ.DE и VGEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор