PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRQ.DE с SXRP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRQ.DE с SXRP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRQ.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and SXRP.DE (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds from iShares - SXRQ.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10 while SXRP.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 3-7. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRQ.DE returned -0.18%/yr vs 0.07%/yr for SXRP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXRQ.DE и SXRP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) и iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRQ.DE показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у SXRP.DE с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции SXRQ.DE уступали акциям SXRP.DE по среднегодовой доходности: -0.18% против 0.07% соответственно.

SXRQ.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.71%
3 года*
2.62%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
-0.18%

SXRP.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.74%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRQ.DE и SXRP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRQ.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.06%1.69%0.90%8.71%-19.90%-3.09%4.11%6.70%1.22%0.85%
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.09%2.47%2.09%5.92%-12.11%-1.59%1.82%2.83%0.15%0.10%

Correlation

The correlation between SXRQ.DE and SXRP.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2009 г.

0.91

The correlation between SXRQ.DE and SXRP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SXRQ.DE:
SXRQ.DE с CEMS.DESXRQ.DE с KX1G.DESXRQ.DE с 10AL.DESXRQ.DE с DTLA.LSXRQ.DE с VGEB.DESXRQ.DE с XGLE.DESXRQ.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с SXRP.DE:
SXRP.DE с CEMS.DESXRP.DE с KX1G.DESXRP.DE с EAH.DESXRP.DE с XGEZ.DESXRP.DE с DE5A.DESXRP.DE с SXR8.DESXRP.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

SXRQ.DE vs. SXRP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRQ.DE
Ранг доходности на риск SXRQ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRQ.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRQ.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SXRP.DE
Ранг доходности на риск SXRP.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRQ.DE c SXRP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) и iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRQ.DESXRP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
0.13

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.20

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

0.14

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

0.41

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRQ.DE vs. SXRP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRQ.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SXRP.DE равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRQ.DE и SXRP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRQ.DESXRP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.16

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SXRQ.DE и SXRP.DE

Максимальная просадка SXRQ.DE за все время составила -23.28%, что больше максимальной просадки SXRP.DE в -14.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRQ.DE и SXRP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRQ.DESXRP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-14.50%

-8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-2.84%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-2.84%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-14.37%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.28%

-14.50%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-4.47%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-2.87%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.00%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRQ.DE и SXRP.DE

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SXRQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRQ.DESXRP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.31%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

2.72%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

3.09%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

4.35%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

3.55%

+2.42%

Сравнение комиссий SXRQ.DE и SXRP.DE

И SXRQ.DE, и SXRP.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRQ.DE и SXRP.DE

Ни SXRQ.DE, ни SXRP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SXRQ.DE and SXRP.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRQ.DE and SXRP.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

SXRQ.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while SXRP.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 3-7.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRQ.DE и SXRP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор