PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRQ.DE с PRAR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRQ.DE с PRAR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRQ.DE (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and PRAR.DE (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - SXRQ.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 10 while PRAR.DE tracks the Solactive Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRQ.DE returned -2.34%/yr vs -2.24%/yr for PRAR.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SXRQ.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRAR.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRQ.DE и PRAR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRQ.DE показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у PRAR.DE с доходностью 0.07%.

SXRQ.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.71%
3 года*
2.62%
5 лет*
-2.34%
10 лет*
-0.18%

PRAR.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.11%
1 год
0.33%
3 года*
2.33%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRQ.DE и PRAR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRQ.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)		0.06%1.69%0.90%8.71%-19.90%-3.09%3.51%
PRAR.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF		0.07%0.65%1.42%6.88%-18.24%-3.08%4.14%

Correlation

The correlation between SXRQ.DE and PRAR.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.92

The correlation between SXRQ.DE and PRAR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRQ.DE:
SXRQ.DE с CEMS.DESXRQ.DE с SXRP.DESXRQ.DE с KX1G.DESXRQ.DE с 10AL.DESXRQ.DE с VGEB.DESXRQ.DE с DTLA.LSXRQ.DE с XGLE.DE
Часто сравнивают с PRAR.DE:
PRAR.DE с VGEA.DEPRAR.DE с PR1R.DEPRAR.DE с USTY.LPRAR.DE с PRAS.DEPRAR.DE с DGCFXPRAR.DE с SPYPRAR.DE с X03B.DE

Доходность на риск

SXRQ.DE vs. PRAR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRQ.DE
Ранг доходности на риск SXRQ.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRQ.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRQ.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PRAR.DE
Ранг доходности на риск PRAR.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAR.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAR.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRQ.DE c PRAR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRQ.DEPRAR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
-0.01

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
0.01

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.00

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

-0.02

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.10

-0.05

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRQ.DE vs. PRAR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRQ.DE на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа PRAR.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRQ.DE и PRAR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRQ.DEPRAR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.28

+0.69

Просадки

Сравнение просадок SXRQ.DE и PRAR.DE

Максимальная просадка SXRQ.DE за все время составила -23.28%, примерно равная максимальной просадке PRAR.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRQ.DE и PRAR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRQ.DEPRAR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.28%

-22.34%

-0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.48%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-4.05%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-21.49%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-13.95%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-11.58%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.37%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRQ.DE и PRAR.DE

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRQ.DE) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF (PRAR.DE) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что SXRQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRQ.DEPRAR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.75%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

3.67%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

4.40%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

6.22%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

5.80%

+0.17%

Сравнение комиссий SXRQ.DE и PRAR.DE

SXRQ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAR.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRQ.DE и PRAR.DE

Ни SXRQ.DE, ни PRAR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SXRQ.DE and PRAR.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAR.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAR.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for SXRQ.DE.

SXRQ.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 10, while PRAR.DE tracks Solactive Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SXRQ.DE and 0.05% for PRAR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRQ.DE и PRAR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор