PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRP.DE с VGEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRP.DE с VGEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRP.DE (iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)) and VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Government Bonds funds - SXRP.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 3-7 while VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRP.DE returned -0.69%/yr vs -2.24%/yr for VGEA.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SXRP.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for VGEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRP.DE и VGEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRP.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VGEA.DE с доходностью 0.11%.

SXRP.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.01%
1 год
0.74%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
0.07%

VGEA.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.33%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRP.DE и VGEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		-0.09%2.47%2.09%5.92%-12.11%-1.59%1.82%2.40%
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		0.11%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%4.81%5.94%

Correlation

The correlation between SXRP.DE and VGEA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between SXRP.DE and VGEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с SXRP.DE:
SXRP.DE с CEMS.DESXRP.DE с KX1G.DESXRP.DE с SXRQ.DESXRP.DE с EAH.DESXRP.DE с XGEZ.DESXRP.DE с DE5A.DESXRP.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с VWCE.DEVGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с CORP

Доходность на риск

SXRP.DE vs. VGEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRP.DE
Ранг доходности на риск SXRP.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRP.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRP.DE c VGEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) и Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRP.DEVGEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
-0.01

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
0.01

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.00

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.01

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

-0.04

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRP.DE vs. VGEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRP.DE на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа VGEA.DE равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRP.DE и VGEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRP.DEVGEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

-0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

-0.35

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.10

+0.57

Просадки

Сравнение просадок SXRP.DE и VGEA.DE

Максимальная просадка SXRP.DE за все время составила -14.50%, что меньше максимальной просадки VGEA.DE в -22.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRP.DE и VGEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRP.DEVGEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.50%

-22.34%

+7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.44%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.84%

-4.00%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-21.47%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-13.91%

+9.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-10.30%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.33%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRP.DE и VGEA.DE

Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRP.DE) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что SXRP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRP.DEVGEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.67%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

3.62%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

4.33%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

6.39%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.55%

5.86%

-2.31%

Сравнение комиссий SXRP.DE и VGEA.DE

SXRP.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGEA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRP.DE и VGEA.DE

Ни SXRP.DE, ни VGEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SXRP.DE and VGEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SXRP.DE.

SXRP.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 3-7, while VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for SXRP.DE and 0.07% for VGEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRP.DE и VGEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор